Foro de Bolsa BOLSACAFE.COM. Tu foro de bolsa

Lo de conspirar tendrá que esperar?... pues vamos a por el rally joder!!! \m/ \m/ \m/

Dejo los "oros negros" en los hilos

http://www.bolsacafe.com/discussion/1590/oil-brent#Item_12
http://www.bolsacafe.com/discussion/1591/oil-wti-west-texas-intermediate#Item_6

Dejo el Nikkei, que supongo no tiene seguidores pero por si acaso.

Creo que lo último que comenté era que necesitaba un pull al triángulo que no ha hecho y que no creo que haga por el momento.

Para mí el objetivo a corto son los 16000, hay un 16022 en el 361.8% que puede servir como orientación.

Tengo que ver con más detalle que son los dos fluorescentes que ha dejado allá arriba, uno de ellos fundido... :-)) :-))
No conozco el patrón de memoria, ni si existe, me suenan unas paralelas pero tengo que mirarlo.

Luego tenemos el gap que ha dejado que me huelo que se queda así hasta la conquista de los 16000, aunque los japos son muy ordenaditos... ojito.

Mañana más (:| (:| :-h

Yo dejo unos dibujicos del SP500 futuros en mensual y en diario. Desde que me reincorporé al foro no me atrevo a buscar largos y aquí está el por qué. Modo bolsaficción activado...

Mensual, opción 1: si el impulso primero es el azul discontínuo de aquí abajo, corregido al 38% justo, un posible final del segundo extendido (al 161% del primero) serían los 1918. Coincide más o menos con el objetivo marcado por la rotura de la directriz roja en 1886.

Mensual, opción 2: si en cambio tomo como primer impulso este otro de abajo, también azul discontínuo y corregido al 38%, el objetivo de la extensión 127% del segundo se me iría a los 1966.

Mensual, opción 2.1: como aún no ha acabado el mes, da la casualidad que estamos justo donde el segundo impulso sería igual que el primero (abajo, horizontal roja discontínua, tocando linea central de tridente negro, en los 1777) divergencia incluída.

Los que me conozcan ya sabrán que lo que espero es una corrección brusca hacia abajo partiendo el tridente negro tras dos toques a su linea central para ir a buscar la idem del azul de arriba, que con la pendiente que lleva supondría un viaje barrida hasta los 1500.

Como la zona 1800- 1900 me salía como peligrosa, visto en diario estoy vigilando esta posible cuña (abajo) con divergencia en el macd y posible final de tercer subimpulso arriba en los 1847 diarios, por si acaso.

Naturalmente puede saltarse todo eso y seguir subiendo, pero en fin.

Ni puñetero caso que hasta que se demuestre lo contrario esto está alcista oigan... digan lo que digan, sigan fieles a la tendencia... :-))

Buenos días y buen finde >:D<

Buen día y mejor fin de semana :-h

Recomendé esta web la semana pasada y lo sigo pensando, imprescindible tanto para el que empieza de cero como para el ya iniciado, igual que este foro. A mí me esta enseñando cosas sobre todo a la hora de plantear operaciones.

http://www.aprenderaoperar.com

El dax f creo q va a 9550-9570 q seria el 261 del impulso en 5h

BOLSACAVA
Comentario de Enrique Santos Enviar e-mail a Enrique Santos

Bristol 20 de diciembre de 2013 07:17

Eurostoxx 50.- El futuro llegó al 3027 y se mantuvo al cierre por encima. Subidas en todos los valores y en todos los sectores. El volumen sigue flojo. El MACD diario, otra de las referencias que señalábamos ayer se cortó al alza. Las puertas estan abiertas para nuevas subidas.

EL primer soporte lo tenemos en 2984-2986. (sigue)

Principales índices europeos. % de variación en 2013. Gráfico semanal

TABLA DE TENDENCIA MENSUAL (LP) SEMANAL (MP) DIARIO (CP)
MACD (componentes Eurostoxx 50) 06/12 13/12 06/12 13/12 06/12 19/12
CORTADO AL ALZA Y > 0 (alcistas) 39 38 33 16 01 04
CORTADO A LA BAJA Y < 0 (bajistas) 00 00 02 04 26 31
SIN TENDENCIA DEFINIDA 12 12 15 30 23 15
Muchos valores del Eurostoxx están iniciando un movimiento al alza después de una fase correctiva. Unos de ellos, que comentamos hace unas semanas es Deutsche Telekom. Creíamos que era una plana, pero el precio se detuvo en la línea OB sin confirmar el agotamiento, desplegó una nueva onda y convirtiólo que era una plana en un triángulo. (ver gráfico abajo)

Gráfico diario del Eurostoxx 50. Futuro continuo. MACD

Gráfico de 15 minutos del Eurostoxx 50. Futuro Diciembre 2013

Deutsche Telekom. Gráfico diario

SÁBADO, 21 DE DICIEMBRE DE 2013
El Ibex 35 deja atrás la tendencia bajista. Gráfico, presente y futuro.
Ramón Ceresuela 09:34

Si nos ceñimos al gráfico del Ibex 35 creo que puede afirmarse que hemos dejado atrás la tendencia bajista de corto plazo que venía sufriendo nuestro índice selectivo desde el doble techo en la zona de 10.000 puntos. A partir de ahora quedan abiertas todas las posibilidades y, vaya por delante, que anular una tendencia bajista ni implica que comience necesariamente...

una nueva tendencia alcista ni que se hayan visto los mínimos en mucho tiempo, simplemente facilita la probabilidad de lo primero y limita lo comentado en último lugar.
Siendo objetivos, y dado que lo he comentado en diversas ocasiones en el pasado, el Ibex 35 deja la puerta abierta al popular Rally de navidad que, siendo académicos comenzaría este lunes y acabaría al cierre del 3 de Enero aunque como hemos visto esta semana, la mejor en meses, este año la navidad parece haberse anticipado.
Técnicamente hablando el Ibex 35 tiene un soporte, que a partir de ahora deberemos considerar fuerte e importante, en 9.230 - 9.240 puntos, si hemos abierto posiciones estos últimos días una posibilidad es vincularlas a que el Ibex cotice por encima de esa zona. Si hablamos de resistencias, la primera (débil) en 9.920 puntos, y sin lugar a dudas la verdadera prueba de fuego para el Ibex debería tenerla entre el nivel psicológico de 10.000 y los 10.065 puntos; pues no olvidemos que antes de corregir el Ibex hizo 3 máximos entre ambas cotas y precisamente ahí deberá de batallar contra la resistencia que le abriría las puertas a un nuevo tramo alcista el próximo año.
A destacar por último el hueco de ruptura alcista que el Ibex generó tras el palo y zanahoria de la FED, no cabe descartar que en algún momento vayamos a buscar cerrarlo, como, y esto va para aquellos que ya cuentan sus ganancias tras el fin de la tendencia bajista, tampoco puede descartarse que se establezca un periodo de lateralidad entre 9.200 y 10.0065 puntos.

Ibex futuroso en 5 horas... me está pidiendo un giro abajo en los 9765 en ese fibo 78 para intentar llegar a los 9177 como poco y los 8979 de pasar ese último. Confirma cierre horario bajo 9333 y avisaría patrón de giro en 9765 junto con rotura hacia abajo de la directriz roja del macd... a ver qué pasa. Opción 2, un cierre por encima de 9913 y me cambio de camisa a largos tras recorte... si deja.

Ni caso. El chicharro es impredecible... :-))

Loquillo ^:)^ ^:)^ ^:)^

Mi opinión sobre el SP y viendo el gráfico semanal es la siguiente……..

La cuña es cierto que se está agotando…pero de momento todas las divergencias se las ha merendado y anulado por tanto. Mira la de la zona de 1700, que hasta Soros se puso corto, como la anularon sin despeinarse. Pienso que aún debe mostrarnos la divergencia de agotamiento con nuevos máximos y viendo como están llevando el precio al extremo de agotamiento, el recorte es muy probable que sea brusco y que busque profundidad.

Pero de momento y bajo mi punto de vista, los objetivos están en la zona de 1890, aunque en diario tengo la zona de filtro en 1912/1935. Cierto es, que antes debería recortar algo, digamos que un pillacortos para después hacer el pillalargos sobre máximos…..así que veremos qué pasa……

Pero ya sabes, es solo mi opinión... :(|) :(|)

Edito: Lógicamente ese movimiento llevará al menos dos meses.....más luego el pataleo :-)) :-))

¡IBEX 35; ataque selectivo!
Publicado por Gisela Turazzini en Viernes, 20 Diciembre 2013 en Market Pulse

“El único límite a nuestros logros de mañana, está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt

Dentro de todo mercado alcista, existe un mercado bajista. La bolsa oscila entre corrientes de euforia y pánico. El IBEX35 lucha entre la codicia y la arrogancia de los alcistas y el miedo, la desesperación y el arrepentimiento de los bajistas. Parece que tras un contundente impulso alcista durante el tercer trimestre de 2.013, los bajistas comenzaron a sentir alivio al frenar la sucesión de máximos crecientes y esperanza tras recuperar parte de las pérdidas.

Especular un movimiento alcista, en contra del alivio y la esperanza de los bajistas, es siempre una decisión acertada, puesto que dicho alivio y esperanza son dos estados anímicos que poco tienen que hacer contra la arrogancia y la codicia.

Los principales valores del selectivo español aceleraron sus movimientos alcistas con cierta virulencia y ahora, tras un ajuste en profundidad que ha corregido la línea de aceleración de la tendencia alcista en la mitad del movimiento direccional previo, creo que el mercado está preparado para girar nuevamente. El soporte de los 9.200 puntos ha sido totalmente fiable y tras un primer martillo, el mercado ha ratificado el soporte, con vela de cuerpo grande y posible gap de escape que confirma reanudación en tendencia. Ahora nuestro mercado debería afrontar el reto de cerrar el año en máximos y buscar el tan citado “rally de fin de año”. Por encima de los 9.900 puntos, el selectivo no tiene otro reto que cerrar un año bursátil, ¡al fin excelente!

Analicemos los argumentos que me hacen plantear esta hipótesis, que a falta de confirmar simplemente es una hipótesis, puesto que de entrada siempre mantengo que no me interesa saber qué sucederá (cosa imposible sea dicho), sino operar en consecuencia una idea, mi idea, que luego evidentemente ya se verá.

En este caso, el doble suelo en gráfico diario confirmado con Gap de escape, ratifica la idea que venía manifestando las semanas anteriores, en las que he mantenido de forma precisa que la tendencia primaria alcista del Ibex, me exige buscar compras de Trading direccional en la pauta correctiva. Al fin y al cabo, hacer Swing Trading alcista, en una pauta correctiva bajista es mala idea, puesto que vamos en contra de la secundaria y buscar cortos en favor de la secundaria es otro error, ya que al fin y al cabo, vamos en contra de la primaria. El mercado ha corregido y ahora los alcistas se han hecho nuevamente con el control del mercado de la mejor manera posible.

El catalizador de la FED ha sido nuevamente Bernanke y su política monetaria expansiva. Una vez más, Ben sorprende al mercado y finiquita las dudas respecto al tapering. Puede ser difícil comprender el enorme ruido del mercado, puesto que de ninguna manera podemos decir que Bernanke retira los estímulos. La FED pasa de comprar 85 billones de USD a comprar 75 billones de USD, es lo que denominamos en Blackbird como QE4. El QE1 puso encima de la mesa 700 billones de USD, el QE2 hizo lo propio con 400 billones de USD y el QE3 1.105 billones de USD repartidos en 13 meses. No podemos hablar de tapering, creo que debemos hablar de QE4, en esta ocasión de 75 billones mensuales en un nuevo paquete de expansión monetaria, ya que por más que nos hagan creer que se retira liquidez del mercado, la realidad es que el próximo mes se comprarán otros 75 billones y así sucederá hasta que la recuperación sea una realidad. El tiempo dirá qué recorrido tiene este nuevo QE, pero reducir el nivel de compras no implica retirar USD del mercado, ¡que no nos engañe el jolgorio bursátil!

Las dudas ya no existen y la bolsa puede seguir subiendo. La prima de riesgo entre el bono a 10 años americano y el dividendo es de tan solo el 0,63%, mientras que en Europa es del 2,94%. La bolsa Europea está barata y ahora, una vez disipado el riesgo país, los mercados cotizan en tendencia y podemos aspirar a ver un nuevo movimiento direccional que debería hacer aspirar al selectivo español a recuperar los máximos anuales y en todo caso, proponerse cotas superiores en torno a los 11.000 puntos. La teoría de Dow nos enseñó que las pautas secundarias suelen tener una duración de 1 a 3 meses y corrigen un tercio, la mitad o dos tercios del movimiento direccional previo. Por lo tanto, si la pauta correctiva ha finalizado podríamos decir que la corrección ha durado 1,5 meses en los que ha corregido la mitad del movimiento direccional previo, por lo que podríamos adelantar que en los próximos 3 meses, el mercado debería cotizar nuevamente en los 10.060 puntos.

Hay diversas formas de operar el mercado y como Trader debo valorar la mejor opción. Mi decisión parte de buscar dirección y lo hago escogiendo el activo más fuerte, en este sentido el IBEX 35. Para ello puedo seleccionar qué producto es más adecuado para mi operativa, y entre futuros, CFDs, ETF u opciones, decido buscar una estrategia gratuita, financiada por el propio mercado. Soy fiel amante de las estrategias con opciones y en este caso, no iba a ser menos.

Gracias al mercado de opciones decido vender una opción PUT con vencimiento junio 2.014 con un strike a 9.600 puntos. La decisión la tome al comienzo de la semana antes de que el mercado decidiera rebotar con fuerza, justo en la corrección técnica del 50% de la vela de cuerpo grande, que ratifica el soporte de los 9.200 puntos. La opción está “in the money”, es decir en ejecución. El vender la opción me genera un prima exactamente de 803,2€ y como contrapartida yo me obligo a comprar al comprador de la opción put IBEX a 9.600 puntos en junio de 2.014. Con el dinero generado por el propio mercado, busco delta invirtiendo los 803.2€ en 3 opciones call sobre IBEX 35, con strike 9.900 que cotiza a 246,8€. El dinero me financia la compra de la opción call y gracias a tener un vencimiento junio de 2.014, me reservo la opción, que no la obligación, de comprar IBEX 35 a 9.900 puntos en junio de 2.014. Como creo en lo que hago, y comprendo las circunstancias propias del mercado, puedo asegurar que en los próximos 3 meses, éste debería cotizar en sus máximos relativos anteriores sabiendo que tengo un plazo de otros 3 meses añadidos (vencimiento junio de 2.014), para evitar que la opción pierda su valor.

Con esta idea trato de generar alpha a mi cartera, aprovechando el repunte en la volatilidad tras la corrección previa y el valor temporal, para financiar la delta (dirección del mercado), con la compra de 3 opciones call. El mercado ha sentado las bases y simplemente trataré de aprovecharlas, ¡como siempre! Ahora el mercado dictará sentencia, pero la operativa realizada en torno a los 9.400 puntos de IBEX me permite un pequeño trade de 660 puntos por opción con un coste de 0€, puesto que el mercado financia mi tesis. Lógicamente asumo un riesgo y el riesgo consiste en comprar IBEX35 a 9.600 puntos. Podría cubrir mi riesgo con la venta de un futuro, para cubrir la delta y aprovechar la Theta y la Vega, para buscar dirección alcista.

Como ven, el Trading es un arte maravilloso y a veces descuido que más allá de un movimiento en el precio, podemos aprovechar nuestro intelecto para crear auténticas maravillas financieras en forma de estrategia, que hacen del mercado algo totalmente fascinante para mí. Con esta idea tratamos de compartir con nuestros alumnos del Blackwhisper diferentes estrategias, que nos pueden completar de un modo muy creativo los retornos de nuestra cartera.

El mercado está preparado para reanudar el movimiento direccional previo y tras el imponente movimiento semanal en los índices europeos y americanos, las bolsas de renta variable están dispuestas para cerrar de la mejor manera, en máximos anuales y con la resistencia que viene frenando al Eurostoxx 50 durante los últimos 5 años en 3.080 puntos superada. Podrán explicarnos el mercado del modo que decidan y podrán manipular la opinión generalizada del grupo, pero jamás podrán evitar que el mercado nos hable y por ello, comprender el lenguaje de dicho mercado nos enseña y nos muestra ¡qué tipo de operativa realizar y qué camino seguir!

EL CONFIDENTE DE WALL STREET - EDUARDO BOLINCHES
En tablas

20/12/2013 - 10:35 h.
"El hombre se descubre a sí mismo cuando se enfrenta a los obstáculos". Antoine de Saint-Exupery (1900 - 1944)
La resaca se ha presentando de forma desigual aunque realmente con pequeñas diferencias que han decantado el color rojo del Nasdaq y S&P 500 y el verde del Dow Jones. Procedemos a cerrar la semana con otro plato fuerte, desde el punto de vista de los datos macro y que es el PIB del tercer trimestre.

Es demasiado pronto pero hay que estar atentos al dato del PIB del tercer trimestre porque un dato bueno acelerará la velocidad del tapering a partir del próximo año.
PUNTOS DE PIVOTE PARA LA SESIÓN

FUERZAS DEL MERCADO A CORTO PLAZO

La señal no es muy fuerte por lo que no he entrado de forma contundente. Estamos viendo como los máximos de la sesión del jueves siguen estando intactos y por lo tanto mantengo la posición. No obstante, si superamos los 1.811,52 puntos del lunes 9 de diciembre y marcamos un nuevo máximo histórico por encima de los 1.813,55 puntos entonces podemos olvidarnos del testeo a los 1.751 puntos porque iremos primero a testear la zona de los 1.850 puntos y giraré la posición.

Hemos vuelto a colocarnos dentro del canal alcista e invalidado la formación de Hombro-Cabeza-Hombro. A pesar de ello, mientras no marquemos un nuevo máximo creciente no podemos descartar la corrección para testear el importante soporte de los 1.551 puntos.
Mención especial la "caza de stops" brutal, que han hecho los profesionales y que queda patente mucho más claro en el Dow Jones que en el S&P 500:

En este gráfico de velas del Dow Jones de 1 minuto podemos ver como el mercado cae primero 100 puntos en pocos segundos para limpiar posiciones largas e iniciar luego un impulso inicial de 240 puntos en los siguientes 6 minutos. Saquen lecciones de esto... El mercado está dominado por máquinas de alta frecuencia!!! Incluso no es necesario irse muy lejos para encontrarlas; en España haylas. No hay que tener posiciones en esos momentos!!!
EL RADAR DE BOLSACASH
FEDEX aún no ha podido con los 141 dólares pero se promete una seria lucha por conseguir romper al alza el triangulo recto alcista en cualquier momento:

Recuerden que seré muy disciplinado con el stop de pérdidas a unos centavos por debajo de la sesión de este miércoles. Respecto al oro prosigue su deterioro y este jueves perforaba el soporte de los 1.210 dólares y cerraba a menos de 10 dólares de los mínimos de junio en los 1.179,40.

No me extrañaría ver una reacción alcista hasta los 1.210 dólares pero realmente me gustaría ver primero el apoyo de los mínimos de junio.
EL CONFIDENTE DE WALL STREET - Eduardo Bolinches El director de bolsacash.com analiza la actualidad de los mercados con especial atención a su gran pasión: Wall Street

Repsol: Rebotando desde la base del canal

Sábado, 21 de Diciembre del 2013 - 10:30:00

Como vemos en el gráfico adjunto, Repsol ha canalizado su último movimiento alcista iniciado a mediados de 2012. La estructura de vuelta desde la base de dicho canal sigue un patrón bien definido.

En primer lugar aproximación a la directriz bajista de corto plazo, retroceso de nuevo a la base y ruptura definitiva. Estamos en el primer movimiento de aproximación.

La estrategia operativa en el valor sería la siguiente:

- Tomar posiciones largas en la base del canal mencionado.
- Añadir ante la ruptura de la directriz bajista.
- Deshacer posiciones en el techo.

Las medias del MACD están girando al alza, lo cual reproduce el movimiento de vueltas alcistas anteriores.

Abengoa B. Se enfrenta a tendencia bajista

Sábado, 21 de Diciembre del 2013 - 10:40:00

Los títulos de Abengoa B se acercan a la primera resistencia importante situada en la tendencia bajista iniciada en los máximos de junio 2011 y que ahora pasa por los 2,18 euros. La siguiente resistencia se encuentra en 2,30 euros.

El primer soporte se sitúa en la media de 200 sesiones (1,87) y después la zona clave de soporte en torno a 1,65 euros.

El momentum de largo plazo parece estar girándose al alza y el de corto plazo reanuda la tendencia alcista. El comportamiento relativo está configurando una tendencia alcista.
Desde un punto de vista operativo, recomendamos mantener largos y añadir por encima de 2,18 y 2,30 euros en términos de cierre, con un stop de protección en 1,950 euros.

El tráfico ferroviario en EEUU roza máximos

Sábado, 21 de Diciembre del 2013 - 10:25:00

Las últimas tendencias del tráfico ferroviario muestran una fortaleza continua ya que el tráfico intermodal marcó su segunda lectura más alta jamás registrada. El tráfico intermodal subió un 6,4% en tasa interanual y la media móvil de 12 semanas acendió a cerca de su nivel más alto en 2013 al 7%.

La Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR) ha informado hoy de datos mixtos de tráfico ferroviario en EEUU en la semana que terminó el 14 de diciembre 2013 con 278.664 vagones transportados, un 4,9 por ciento en comparación con la misma semana del año pasado.

El volumen total intermodal semanal EE.UU. fue 268.161 unidades - la segunda lectura semana más alta de los registros - subiendo un 6,4 por ciento en comparación con la misma semana del año pasado.

El tráfico ferroviario combinado semanal en EE.UU. fue de 546.825 vagnoes y unidades intermodales, un 0,3 por ciento más en comparación con la misma semana del año pasado.

Subieron 4 de los 10 grupos de productos básicos vagones en comparación con la misma semana del 2012, incluyendo petróleo y sus derivados con 13.888 vagones, un 10,4 por ciento más, y vehículos de motor y piezas con 18.202 vagones, un 5,5 por ciento más.

Durante las primeras 50 semanas de 2013, los ferrocarriles de Estados Unidos registraron un volumen acumulado de 14.087.377 vagones, un 0,7 por ciento menos frente al mismo momento del año pasado, y 12.403.840 unidades intermodales, un 4,5 por ciento más respecto al año pasado.

El tráfico combinado total en EE.UU. para las primeras 50 semanas de 2013 fue de 26.491.217 vagones y unidades intermodales, un 1,7 por ciento más respecto al año pasado.

Madrid, sábado 21 de diciembre de 2013

Comentario de J.L. Cava

El S&P 500 hizo un máximo el pasado viernes en 1.823,75, muy cerca de los 1.825 que habíamos establecido como primer objetivo de subida.

La subida del viernes se produjo con una fuerte subida de las líneas de “avance/descenso”, lo que es un signo claro de fuerza.

Ahora vamos a tomar como primer soporte significativo la zona 1.815-1.810, antigua resistencia que ahora debería actuar como soporte. Su perforación sería un signo de debilidad. Ahora bien, mientras el S&P 500 se mantenga por encima, deberíamos mantener una predisposición alcista a corto plazo.

Buenos días chavales ~O) ,hoy toca un clásico típico de estas fechas en mi blog peliculero.
! Feliz Navidad a todos !

buenas tardes ..... %%-

guillem dijo:
¡IBEX 35; ataque selectivo!
Publicado por Gisela Turazzini en Viernes, 20 Diciembre 2013 en Market Pulse

“El único límite a nuestros logros de mañana, está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt

Decididamente me encanta Gisela .......... :X
Creo que es la única, amen de mi desinformación y lo escrito por MOPANE long time ago, que lleva meses diciendo de que el IBEX iba a subir.........

guillem dijo:
¡IBEX 35; ataque selectivo!
Publicado por Gisela Turazzini en Viernes, 20 Diciembre 2013 en Market Pulse

“El único límite a nuestros logros de mañana, está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt

Gracias al mercado de opciones decido vender una opción PUT con vencimiento junio 2.014 con un strike a 9.600 puntos. La decisión la tome al comienzo de la semana antes de que el mercado decidiera rebotar con fuerza, justo en la corrección técnica del 50% de la vela de cuerpo grande, que ratifica el soporte de los 9.200 puntos. La opción está “in the money”, es decir en ejecución. El vender la opción me genera un prima exactamente de 803,2€ y como contrapartida yo me obligo a comprar al comprador de la opción put IBEX a 9.600 puntos en junio de 2.014. Con el dinero generado por el propio mercado, busco delta invirtiendo los 803.2€ en 3 opciones call sobre IBEX 35, con strike 9.900 que cotiza a 246,8€. El dinero me financia la compra de la opción call y gracias a tener un vencimiento junio de 2.014, me reservo la opción, que no la obligación, de comprar IBEX 35 a 9.900 puntos en junio de 2.014. Como creo en lo que hago, y comprendo las circunstancias propias del mercado, puedo asegurar que en los próximos 3 meses, éste debería cotizar en sus máximos relativos anteriores sabiendo que tengo un plazo de otros 3 meses añadidos (vencimiento junio de 2.014), para evitar que la opción pierda su valor.

Con esta idea trato de generar alpha a mi cartera, aprovechando el repunte en la volatilidad tras la corrección previa y el valor temporal, para financiar la delta (dirección del mercado), con la compra de 3 opciones call. El mercado ha sentado las bases y simplemente trataré de aprovecharlas, ¡como siempre! Ahora el mercado dictará sentencia, pero la operativa realizada en torno a los 9.400 puntos de IBEX me permite un pequeño trade de 660 puntos por opción con un coste de 0€, puesto que el mercado financia mi tesis. Lógicamente asumo un riesgo y el riesgo consiste en comprar IBEX35 a 9.600 puntos. Podría cubrir mi riesgo con la venta de un futuro, para cubrir la delta y aprovechar la Theta y la Vega, para buscar dirección alcista.

Alguna alma caritativa que me pueda explicar esto, como si tuviera 6años? :-?

Sancarabo dijo:
Recomendé esta web la semana pasada y lo sigo pensando, imprescindible tanto para el que empieza de cero como para el ya iniciado, igual que este foro. A mí me esta enseñando cosas sobre todo a la hora de plantear operaciones.

http://www.aprenderaoperar.com

muy buena SAN. gracias >:D<

kiko dijo:

guillem dijo:
¡IBEX 35; ataque selectivo!
Publicado por Gisela Turazzini en Viernes, 20 Diciembre 2013 en Market Pulse

“El único límite a nuestros logros de mañana, está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt

Gracias al mercado de opciones decido vender una opción PUT con vencimiento junio 2.014 con un strike a 9.600 puntos. La decisión la tome al comienzo de la semana antes de que el mercado decidiera rebotar con fuerza, justo en la corrección técnica del 50% de la vela de cuerpo grande, que ratifica el soporte de los 9.200 puntos. La opción está “in the money”, es decir en ejecución. El vender la opción me genera un prima exactamente de 803,2€ y como contrapartida yo me obligo a comprar al comprador de la opción put IBEX a 9.600 puntos en junio de 2.014. Con el dinero generado por el propio mercado, busco delta invirtiendo los 803.2€ en 3 opciones call sobre IBEX 35, con strike 9.900 que cotiza a 246,8€. El dinero me financia la compra de la opción call y gracias a tener un vencimiento junio de 2.014, me reservo la opción, que no la obligación, de comprar IBEX 35 a 9.900 puntos en junio de 2.014. Como creo en lo que hago, y comprendo las circunstancias propias del mercado, puedo asegurar que en los próximos 3 meses, éste debería cotizar en sus máximos relativos anteriores sabiendo que tengo un plazo de otros 3 meses añadidos (vencimiento junio de 2.014), para evitar que la opción pierda su valor.

Con esta idea trato de generar alpha a mi cartera, aprovechando el repunte en la volatilidad tras la corrección previa y el valor temporal, para financiar la delta (dirección del mercado), con la compra de 3 opciones call. El mercado ha sentado las bases y simplemente trataré de aprovecharlas, ¡como siempre! Ahora el mercado dictará sentencia, pero la operativa realizada en torno a los 9.400 puntos de IBEX me permite un pequeño trade de 660 puntos por opción con un coste de 0€, puesto que el mercado financia mi tesis. Lógicamente asumo un riesgo y el riesgo consiste en comprar IBEX35 a 9.600 puntos. Podría cubrir mi riesgo con la venta de un futuro, para cubrir la delta y aprovechar la Theta y la Vega, para buscar dirección alcista.

Alguna alma caritativa que me pueda explicar esto, como si tuviera 6años? :-?

hay que hacer un master para esto jajaja, si tengo tiempo luego lo leo con paciencia a ver si lo entiendo.

Crock dijo:

kiko dijo:

guillem dijo:

hay que hacer un master para esto jajaja, si tengo tiempo luego lo leo con paciencia a ver si lo entiendo.

crock >:D<

TASE
As of 22/12/2013
Last Index
1,339.28
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(NIS thousands)
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Base Index
1,323.04
Opening Index
1,326.96
Index High Price
1,339.28
Index Low Price
1,323.32
Yield MTD (%) -1.40%
Yield YTD (%) 12.96%

parece que el tase lleva un buen dia, el preludio del ibex mañana?? un saludo familia

Crock dijo:

kiko dijo:

guillem dijo:
¡IBEX 35; ataque selectivo!
Publicado por Gisela Turazzini en Viernes, 20 Diciembre 2013 en Market Pulse

“El único límite a nuestros logros de mañana, está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt

Gracias al mercado de opciones decido vender una opción PUT con vencimiento junio 2.014 con un strike a 9.600 puntos. La decisión la tome al comienzo de la semana antes de que el mercado decidiera rebotar con fuerza, justo en la corrección técnica del 50% de la vela de cuerpo grande, que ratifica el soporte de los 9.200 puntos. La opción está “in the money”, es decir en ejecución. El vender la opción me genera un prima exactamente de 803,2€ y como contrapartida yo me obligo a comprar al comprador de la opción put IBEX a 9.600 puntos en junio de 2.014. Con el dinero generado por el propio mercado, busco delta invirtiendo los 803.2€ en 3 opciones call sobre IBEX 35, con strike 9.900 que cotiza a 246,8€. El dinero me financia la compra de la opción call y gracias a tener un vencimiento junio de 2.014, me reservo la opción, que no la obligación, de comprar IBEX 35 a 9.900 puntos en junio de 2.014. Como creo en lo que hago, y comprendo las circunstancias propias del mercado, puedo asegurar que en los próximos 3 meses, éste debería cotizar en sus máximos relativos anteriores sabiendo que tengo un plazo de otros 3 meses añadidos (vencimiento junio de 2.014), para evitar que la opción pierda su valor.

Con esta idea trato de generar alpha a mi cartera, aprovechando el repunte en la volatilidad tras la corrección previa y el valor temporal, para financiar la delta (dirección del mercado), con la compra de 3 opciones call. El mercado ha sentado las bases y simplemente trataré de aprovecharlas, ¡como siempre! Ahora el mercado dictará sentencia, pero la operativa realizada en torno a los 9.400 puntos de IBEX me permite un pequeño trade de 660 puntos por opción con un coste de 0€, puesto que el mercado financia mi tesis. Lógicamente asumo un riesgo y el riesgo consiste en comprar IBEX35 a 9.600 puntos. Podría cubrir mi riesgo con la venta de un futuro, para cubrir la delta y aprovechar la Theta y la Vega, para buscar dirección alcista.

Alguna alma caritativa que me pueda explicar esto, como si tuviera 6años? :-?

hay que hacer un master para esto jajaja, si tengo tiempo luego lo leo con paciencia a ver si lo entiendo.

esperaré como penelope ............

chic@s hasta mañana .......cuidense mucho
chaooooo :-h

Buenas tardes chic@s

Os recuerdo que mañana entran en el Ibex Bankia y Gamesa, como los recibirán ?

Altamira dijo:
Buenas tardes chic@s

Os recuerdo que mañana entran en el Ibex Bankia y Gamesa, como los recibirán ?

Buen punto Alta, gracias >:D<

kiko dijo:

Crock dijo:

kiko dijo:

guillem dijo:
¡IBEX 35; ataque selectivo!
Publicado por Gisela Turazzini en Viernes, 20 Diciembre 2013 en Market Pulse

“El único límite a nuestros logros de mañana, está en nuestras dudas de hoy.” Franklin D. Roosevelt

Gracias al mercado de opciones decido vender una opción PUT con vencimiento junio 2.014 con un strike a 9.600 puntos. La decisión la tome al comienzo de la semana antes de que el mercado decidiera rebotar con fuerza, justo en la corrección técnica del 50% de la vela de cuerpo grande, que ratifica el soporte de los 9.200 puntos. La opción está “in the money”, es decir en ejecución. El vender la opción me genera un prima exactamente de 803,2€ y como contrapartida yo me obligo a comprar al comprador de la opción put IBEX a 9.600 puntos en junio de 2.014. Con el dinero generado por el propio mercado, busco delta invirtiendo los 803.2€ en 3 opciones call sobre IBEX 35, con strike 9.900 que cotiza a 246,8€. El dinero me financia la compra de la opción call y gracias a tener un vencimiento junio de 2.014, me reservo la opción, que no la obligación, de comprar IBEX 35 a 9.900 puntos en junio de 2.014. Como creo en lo que hago, y comprendo las circunstancias propias del mercado, puedo asegurar que en los próximos 3 meses, éste debería cotizar en sus máximos relativos anteriores sabiendo que tengo un plazo de otros 3 meses añadidos (vencimiento junio de 2.014), para evitar que la opción pierda su valor.

Con esta idea trato de generar alpha a mi cartera, aprovechando el repunte en la volatilidad tras la corrección previa y el valor temporal, para financiar la delta (dirección del mercado), con la compra de 3 opciones call. El mercado ha sentado las bases y simplemente trataré de aprovecharlas, ¡como siempre! Ahora el mercado dictará sentencia, pero la operativa realizada en torno a los 9.400 puntos de IBEX me permite un pequeño trade de 660 puntos por opción con un coste de 0€, puesto que el mercado financia mi tesis. Lógicamente asumo un riesgo y el riesgo consiste en comprar IBEX35 a 9.600 puntos. Podría cubrir mi riesgo con la venta de un futuro, para cubrir la delta y aprovechar la Theta y la Vega, para buscar dirección alcista.

Alguna alma caritativa que me pueda explicar esto, como si tuviera 6años? :-?

hay que hacer un master para esto jajaja, si tengo tiempo luego lo leo con paciencia a ver si lo entiendo.

esperaré como penelope ............

Demasiado enrevesado, y ademas completamente direccional, si le sale bien y el mercado sube en su direccion se puede forrar porque se apalanca mucho con las tres call que compra, pero si va para abajo con fuerza no esta cubierto de ninguna manera de la put que tiene vendida y puede perder mucho dinero si no corta perdidas rapido. Además eso es muy facil decirlo despues del rebote, y decir que ha hecho la operacion justo antes del rebote cuando el mercado estaba abajo...

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